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面对网贷逾期收到威胁短信的情况，可以采取以下措施。
1、保持冷静：不要因此陷入恐慌，理智地应对。
2、核实信息真实性：确认短信是否来自合法机构，避免陷入诈骗。
3、与贷款机构沟通：尽快联系贷款机构了解逾期情况，看能否协商一种更合理的还款方式。
4、保留证据：保存所有与贷款机构之间的通信记录，包括短信、电话记录等，以备不时之需。
5、报警或寻求法律帮助：如果收到的威胁短信内容严重，甚至涉及恐吓、人身攻击等，可以考虑报警或寻求法律帮助。
6、加强个人信息保护：确保个人信息不泄露，防止因个人信息外泄而遭受不必要的麻烦。
7、告知公司：如果短信中提到要到公司来，建议提前告知公司相关部门或领导，以便应对。
面对这种情况，应保持冷静，采取适当的措施保护自己的权益，避免事态进一步恶化，合法合规的贷款机构不会通过威胁的方式催收欠款。